WEKO3
アイテム
Testing for Linearity in Regressions with I(1) Processes
https://doi.org/10.24545/00001277
https://doi.org/10.24545/000012774a351b02-ad4a-4715-b5b6-8059ccbfc44e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
DP15-11.pdf (693.4 kB)
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| Item type | ディスカッションペーパー / Discussion Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-08-12 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Testing for Linearity in Regressions with I(1) Processes | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Cointegration | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | I(1) processes | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | No cointegration | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Nonlinear cointegration | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | RESET test | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 (DOI) | 10.24545/00001277 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
ARAI, Yoichi
× ARAI, Yoichi
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| 著者別名 | ||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||
| 識別子 | 7177 | |||||||
| 姓名 | 荒井, 洋一 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 値 | 政策研究大学院大学 / National Graduate Institute for Policy Studies | |||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | We propose a generalized version of the RESET test for linearity in regressions with I(1) processes against various nonlinear alternatives and no cointegration. The proposed test statistic for linearity is given by the Wald statistic and its limiting distribution under the null hypothesis is shown to be a X^2 distribution with a "leads and lags" estimation technique. We show that the test is consistent against a class of nonlinear alternatives and no cointegration. Finite-sample simulations show that the empirical size is close to the nominal one and the test succeeds in detecting both nonlinearity and no cointegration. | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | JEL Classification Codes: C22, C32 | |||||||
| 発行年 | ||||||||
| 値 | 2015-08 | |||||||
| 書誌情報 |
en : GRIPS Discussion Papers Report No. DP15-11, 発行日 2015-08-12 |
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| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | GRIPS Policy Research Center | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 関連サイト | ||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||
| 関連識別子 | https://ideas.repec.org/p/ngi/dpaper/15-11.html | |||||||
| 関連名称 | https://ideas.repec.org/p/ngi/dpaper/15-11.html | |||||||
| 著者情報 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | https://www.grips.ac.jp/list/jp/facultyinfo/arai_yoichi/ | |||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||
